目次

00 はじめに

01 はじめに

02 「FXで月○○万円稼ぐ」は本当か

03 「シストレ」って儲かるの?

04 負ける売買ルールは存在しない

01 環境の構築

01 Ubuntuのインストール

02 Linuxコマンドの使い方

03 Pythonのインストール

04 Pythonの使い方

05 FXシステムのダウンロード

06 JForexのインストール

07 ヒストリカルデータのダウンロード

08 ヒストリカルデータの加工

09 oandapyのインストール

10 OANDA用設定ファイルの作成

11 FXシステムの使い方(プログラム)

12 FXシステムの使い方(バックテスト)

13 FXシステムの使い方(トレード)

02 バックテストの陥穽

01 先読みバイアス

02 データ・スヌーピング・バイアス

03 政府の市場介入によるバイアス

03 パフォーマンス評価

01 週単位、月単位で勝つためのシャープレシオ

02 週単位、月単位で勝つための1日当たりのトレード数

03 勝つためのボラティリティと的中率の関係

04 的中率とシャープレシオの関係

05 スリッページの損得

04 リスク管理

01 最適レバレッジ

02 最適レバレッジの近似式の誤差

03 破産レバレッジ?

04 ポートフォリオの最適化

05 許容損失は資金の何%に抑えるべきか

06 勝率とドローダウン期間の関係

05 トレード戦略

01 トレード戦略の分類

02 基本的な平均回帰戦略

03 時刻効果を用いた季節性戦略

04 期待利益がマイナスの戦略は捨てるべきか

05 順張り逆張り、利食い損切り、ナンピンについて

06 MT4

01 MT4のインストール

02 執行専用EAの作成

03 EAの使い方

07 ROCとボラティリティ

01 直前のROC計算期間と現在のROC

02 直前のROCと現在のROC

03 イベントとボラティリティ

04 ブレイクアウトとボラティリティ

05 直前のTRと現在のTRの関係

06 直前のTR拡縮と現在のTR拡縮の関係

07 ラウンドナンバーとボラティリティ

08 ランダムウォーク

01 ランダムウォークのバンドウォークと計算期間の関係

02 ランダムウォークの勝率とペイオフレシオの関係

03 ランダムウォークの歪度と計算期間の関係

04 ランダムウォークデータ同士のペアとボラティリティ

09 その他

01 システムトレードと裁量トレードの併用

02 Ku-Chartの簡単な計算方法

03 Ku-Chartとは何か①

04 Ku-Chartとは何か②

05 こんな「シストレ」は嫌だ

06 ペアのボラティリティの分離

07 通貨の質量

08 確率のイメージ

10 Python

01 PandasのSeries、DataFrameの型変換

02 Twitter botの作成①

03 Twitter botの作成②

04 MarkdownをHTMLに変換

05 Pandasデータフレームのインデックス名の変更

06 SciPyのlognorm()関数の引数指定について

07 NumPyとPandasの標準偏差の違い

08 「ValueError: Input contains NaN, infinity or a value too large for dtype('float64').」

11 Ubuntu

01 Ubuntuのインストール後にやること

02 Ubuntuの再インストール前にやること

03 Ubuntuでファイアウォール

04 Ubuntuでウイルススキャン

05 Ubuntuでスワップの解放

06 Ubuntu 16.04 + Chinachu + PT2でテレビ

07 テレビ視聴アプリの作成

08 「システムプログラムの問題が見つかりました」

09 「ファイル“****”を開く際にエラーが発生しました。」

12 学習ノート

01 数学ノート

02 物理学ノート

13 未分類

01 電子書籍の作成メモ

02 MarkdownでMathJax

03 Khan Academyの学び方

04 二郎風「豚」の作り方

05 GitHubの使い方

06 VirtualBoxの使い方

07 電子書籍で数式を使うときの注意

環境

CPU:Core i7 2600K

メモリ:DDR3 4GB * 2

OS:Ubuntu 16.04 LTS 64bit版

ブラウザ:Firefox 46.0

MT4:Version 4.00 Build 950

VirtualBox:5.0.18_Ubuntu r106667