システムトレードと裁量トレードの併用

システムトレードに関するブログをやっている以上(関係ない記事もあるが)、システムトレード「だけ」で勝っている、と言いたいのだが、なかなかそうもいかない。年単位であればシステム任せでも勝てるとは思うが、月単位では負けることもあるだろうし、数カ月のドローダウンも覚悟しなければならない。

私はとにかく負けるのが嫌いなので、難しいと思う相場ではあえてトレードしない、など様々な裁量的要素を取り入れている。それが果たしてうまくいっているのかについては何とも言えないが、うまくいっていることのほうが多いかなという感触はある。

これから普段、私がやっていることを簡単に述べる。もちろん、このような裁量的要素は解釈があいまいで検証が難しいから、参考程度に見ていただければと思う。

半自動売買

私はシグナルをシステムに出させているが、注文は自分自身でやっている。その意味では半自動売買である。

MT4のEA(エキスパートアドバイザー)といえば自動売買するソフトだが、私はあくまでもシステムはアドバイザー的位置付けで、トレード自体は自分の判断でやっている。

エントリーシグナルが発生するとスマートフォンに何をいくらで買い、または売りというメールが送信される。それを見てトレードするかしないかを考えるのである。

基本原則

システムのシグナルに対し、様々な裁量を加えているが、必ず守る基本原則がある。それは以下のようである。

①システムが買いエントリーのシグナルを送ってきても買わず、売りエントリーのシグナルを送ってきても売らなくてよい。

②だが、システムがエントリーのシグナルを送っていないのに勝手にポジションを取ることはしない。

③システムが買いエグジットのシグナルを送ってないのに買いポジションを決済し、売りエグジットのシグナルを送ってないのに売りポジションを決済してもよい。

④だが、システムがエグジットのシグナルを送ってきたら必ずポジションを決済する。

1日の方針を決める

先ず毎日、何を、買いから入るか、売りから入るか、様子見するかを決める。決める基準は極めて主観的で、相場の雰囲気である。

雰囲気的に方向は上でも下がることがあるし、下でも上がることがあって、これ自体は対して当てにならない。ただ、雰囲気的に上の場合、下がってもたかが知れているが、上がったときはぐんと上がる、雰囲気的に下の場合、上がってもたかが知れているが、下がったときはぐんと下がる、ような気がする。

相場の雰囲気に従った場合、負けてもたかが知れているが、逆らった場合、負けたときはかなりやられることが多い、ような気がする。

相場が荒れていて、上がるにせよ、下がるにせよ大きく動きそうなときは休む。

相場の雰囲気を知るのに参考にしているのは以下のブログ。

酒匂塾長の『独り言』

http://www.gaitame.com/blog/sakoh/

小林芳彦のマーケットショット

http://kobayashiyoshihiko.blog88.fc2.com/

酒匂さんも小林さんも元プロの為替ディーラーで経験豊富であるから、その相場観というのは参考になる。特に小林さんのブログは毎日昼頃にその日の売買指針を書いているので、分からないときはとりあえず、それに従っていればいい気がする。

ただ、具体的な売買レートには従わない。あくまでも売買のタイミングは自分のシステムに従う。

この2つのブログを参考にするのは酒匂さんと小林さんが特に優れていて、他の人がダメだということではない。単なる好みである。

経済スケジュールを確認する

メールでエントリーシグナルが送信されてきたら、先ず経済スケジュールを確認する。私はいつも

http://fx.minkabu.jp/indicators/calendar

で確認している。

だが、こういったサイトはあちこちにあるから、別にどこでもいい。これも好みである。

これからトレードしようという通貨ペアに影響を与えそうなイベントが1〜2時間以内にあるときはエントリーしない。

チャートを見る

日足で直近の高値、安値を確認し、それに近いときはエントリーしない。

ラウンドナンバー(100.00円、101.00円など)に近いときもエントリーしない。

それらを上抜いたり、下抜いたりしてから、エントリーのタイミングをはかる。

出来高と値動きを見る

出来高が急増したり、レートがやたらとピコピコ動いたりしているときはエントリーしない。出来高が減り、レートの更新が数秒に1回程度に落ち着くまで待つ。

スプレッドを見る

スプレッドが広がっているときはエントリーしない。単に損だということもあるが、何らかのニュースで市場が騒然となっている場合があるので、そういう相場には近寄らない。

システムより有利なレートでエントリーのタイミングをはかる

メールが来たからといって、確認しなければならないことがいくつかあるし、そもそも仕事だの家事だのですぐにはトレードできないことが多い。ようやくトレードできる状況になったら、システムがどのレートでエントリーしたかを確認し、それより有利なレートでエントリーできるようタイミングをはかる。

システムより不利なレートでエントリーし、システムは勝ったのに自分が負けたりすると腹が立つのでそれはやらない。

相場が戻ってこず、エントリーできないこともあるが、それは仕方ないとしてあきらめる。

目をつぶって10数えながらエントリーのタイミングをはかる

相場の動きに乗り遅れまいと慌ててエントリーするとあまりいいことがない気がする。目をつぶって10数え、目を開けたときにいいレートだったらエントリーする。いいレートでなければまた目をつぶって10数えるということを繰り返す。

状況に応じてエグジットする

エントリーしてすぐ利益が出たら、様子を見る。

順調に利益が伸びるようであればシステムのエグジットに従う。

どうも頭打ちで利益が伸びそうになければ早めに利食う。

エントリーしても損益がプラスとマイナスを行ったり来たりしているときは1pips利益が出たら利食う。

エントリーしたら、すぐ損失が出て大きくなった場合、プラ転したらすぐ利食う。

プラ転しなかった場合、システムのエグジットに従う。絶対に従う。損切りしないで痛い目にあった過去を思い出しながら従う。

早めに利食ったら再エントリーのタイミングをはかる

早めに利食った後、まだシグナルが生きているようであれば再エントリーのタイミングをはかる。

再エントリーは利食ったレートよりスプレッド分有利なレートで行う。

再エントリーのチャンスがなく、シグナルのエグジットポイントに数pipsとなったら、そのシグナルでのエントリーはあきらめる。

最後に

私のやっているトレードは大体こんな感じである。私のトレード数はシステムのそれの10分の1以下だろう。やりたくないと思えば何週間も休むこともある。大数の法則という観点から見るなら間違ったやり方だ。

だが、決してランダムに休むわけではなく、システムの苦手な相場を避ける私なりの工夫なのである。もちろん、どんな相場でも勝てるシステムを作るのが理想である。しかし、そのようなシステムを作れていない現状では、システムトレードだからといって頑固に裁量を排してシステムに任せるということはせず、むしろそれを取り入れてでも安定的に勝つことを目指すというのが今の私のスタイルだ。

(2016/12/01更新)

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