FXシステムの使い方(プログラム)

FXシステムのプログラムについて簡単に説明する。

FXシステムのインポート

FXシステムのインポートをインポートする。

○以下のコマンドをSpyderの「IPython console」にコピー&ペーストして「Enter」キーを2回押す。

import forex_system as fs

calc_signal()

シグナルを計算する。例としてZスコアが-2以下で買いエントリー、0以上で買いエグジット、+2以上で売りエントリー、0以下で売りエグジットとするシグナルを最後の5個のみ表示する。

○以下のコマンドをSpyderの「IPython console」にコピー&ペーストして「Enter」キーを2回押す。

zscore1 = fs.i_zscore('USDJPY', 5, 20, 'MODE_SMA', 1)
buy_entry = zscore1 <= -2.0
buy_exit = zscore1 >= 0.0
sell_entry = zscore1 >= 2.0
sell_exit = zscore1 <= 0.0
signal = fs.calc_signal(buy_entry, buy_exit, sell_entry, sell_exit)
print(signal.tail())

出力

2016-12-30 23:35:00   -1
2016-12-30 23:40:00   -1
2016-12-30 23:45:00   -1
2016-12-30 23:50:00   -1
2016-12-30 23:55:00   -1
Name: close, dtype: int64

convert_minute2period()

分を計算期間に変換する。例として60分が5分足では足何本分になるかを表示する。

○以下のコマンドをSpyderの「IPython console」にコピー&ペーストして「Enter」キーを2回押す。

period = fs.convert_minute2period(60, 5)
print(period)

出力

12

i_bandwalk()

バンドウォークを計算する。例としてバンドウォーク(USDJPY、5分足、20本、単純移動平均、1本前の足)を最後の5個のみ表示する。

○以下のコマンドをSpyderの「IPython console」にコピー&ペーストして「Enter」キーを2回押す。

bandwalk1 = fs.i_bandwalk('USDJPY', 5, 20, 'MODE_SMA', 1)
print(bandwalk1.tail())

出力

2016-12-30 23:35:00     8
2016-12-30 23:40:00     9
2016-12-30 23:45:00    10
2016-12-30 23:50:00    11
2016-12-30 23:55:00    12
dtype: int64

i_close()

終値を計算する。例として終値(USDJPY、5分足、1本前の足)を最後の5個のみ表示する。

○以下のコマンドをSpyderの「IPython console」にコピー&ペーストして「Enter」キーを2回押す。

close1 = fs.i_close('USDJPY', 5, 1)
print(close1.tail())

出力

2016-12-30 23:35:00    116.969
2016-12-30 23:40:00    116.960
2016-12-30 23:45:00    116.955
2016-12-30 23:50:00    116.968
2016-12-30 23:55:00    117.037
Name: close, dtype: float64

i_hl_band()

HLバンドを計算する。例としてHLバンド(USDJPY、5分足、20本、1本前の足)を最後の5個のみ表示する。

○以下のコマンドをSpyderの「IPython console」にコピー&ペーストして「Enter」キーを2回押す。

hl_band1 = fs.i_hl_band('USDJPY', 5, 20, 1)
print(hl_band1.tail())

出力

                        high      low    middle
2016-12-30 23:35:00  117.007  116.736  116.8715
2016-12-30 23:40:00  117.007  116.736  116.8715
2016-12-30 23:45:00  117.007  116.736  116.8715
2016-12-30 23:50:00  117.007  116.736  116.8715
2016-12-30 23:55:00  117.044  116.736  116.8900

i_log_return()

対数リターンを計算する。例として対数リターン(USDJPY、5分足、1本、1本前の足)を最後の5個のみ表示する。

○以下のコマンドをSpyderの「IPython console」にコピー&ペーストして「Enter」キーを2回押す。

log_return1 = fs.i_log_return('USDJPY', 5, 1, 1)
print(log_return1.tail())

出力

2016-12-30 23:35:00    0.000077
2016-12-30 23:40:00   -0.000077
2016-12-30 23:45:00   -0.000043
2016-12-30 23:50:00    0.000111
2016-12-30 23:55:00    0.000590
Name: close, dtype: float64

i_zscore()

Zスコアを計算する。例としてZスコア(USDJPY、5分足、20本、単純移動平均、1本前の足)を最後の5個のみ表示する。

○以下のコマンドをSpyderの「IPython console」にコピー&ペーストして「Enter」キーを2回押す。

zscore1 = fs.i_zscore('USDJPY', 5, 20, 'MODE_SMA', 1)
print(zscore1.tail())

出力

2016-12-30 23:35:00    1.654821
2016-12-30 23:40:00    1.378440
2016-12-30 23:45:00    1.182932
2016-12-30 23:50:00    1.207435
2016-12-30 23:55:00    1.743651
Name: close, dtype: float64

time_hour()

インデックスの時を返す。例としてインデックスの時を最後の5個のみ表示する。

○以下のコマンドをSpyderの「IPython console」にコピー&ペーストして「Enter」キーを2回押す

zscore1 = fs.i_zscore('USDJPY', 5, 20, 'MODE_SMA', 1)
hour = fs.time_hour(zscore1.index)
print(hour.tail())

出力

2016-12-30 23:35:00    23
2016-12-30 23:40:00    23
2016-12-30 23:45:00    23
2016-12-30 23:50:00    23
2016-12-30 23:55:00    23
dtype: int32

time_month()

インデックスの月を返す。例としてインデックスの月を最後の5個のみ表示する。

○以下のコマンドをSpyderの「IPython console」にコピー&ペーストして「Enter」キーを2回押す

zscore1 = fs.i_zscore('USDJPY', 5, 20, 'MODE_SMA', 1)
month = fs.time_month(zscore1.index)
print(month.tail())

出力

2016-12-30 23:35:00    12
2016-12-30 23:40:00    12
2016-12-30 23:45:00    12
2016-12-30 23:50:00    12
2016-12-30 23:55:00    12
dtype: int32
(2016/02/08更新)

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