ヒストリカルデータの加工 (2017/08/05)

hstファイルをcsvファイルに変換

この手順はhstファイルをcsvファイルに変換したい場合のみである。

例として「~/py/historical_data」フォルダーに「USDJPY.hst」ファイルがあるとする。これをcsvファイルに変換する。csvファイルは新たに生成され、hstファイルはそのまま残る。

import forex_system as fs
to_csv_file('USDJPY')

ヒストリカルデータの加工と他の足の作成

例として「~/py/historical_data」フォルダーに「EURJPY.csv」、「EURUSD.csv」、「USDJPY.csv」の各ファイルがあるとする。これを使って2007年1月1日から2017年1月1日までの各足を生成する。

import forex_system as fs
start = '2007.01.01'
end = '2017.01.01'
for symbol in ['EURJPY', 'EURUSD', 'USDJPY']:
    fs.get_historical_data(symbol, start, end)

備考

①デューカスコピーのヒストリカルデータはGMT基準であるように思われるが(夏時間があるようなのでUTCではない)、NYクロージング基準に変更するため、元データから2時間進ませている。

②土日以外のすべての足を作成し、データが欠けている場合は前の足のデータで補間している。データが欠けている場合はデータに変動がないと考えれば前の足の終値を使うことには問題ないが、始値、高値、安値、出来高ではそうはいかない。テクニカル指標なども、元データを使った場合と若干の違いが出ることもある。

③1分足データを元に2分、3分、4分、5分、6分、10分、12分、15分、20分、30分、1時間、2時間、3時間、4時間、6時間、8時間、12時間、1日の各足を作成している。