ヒストリカルデータの加工

hstファイルをcsvファイルに変換

この手順はhstファイルを保存して、それをcsvファイルに変換したい場合のみである。

○以下のコマンドをSpyderの「IPython console」にコピー&ペーストして「Enter」キーを押し、「~/historical_data」フォルダーにhstファイルを変換したcsvファイルを生成する(変換したい通貨ペアがAUDJPY、AUDUSD、EURAUD、EURGBP、EURJPY、EURUSD、GBPAUD、GBPJPY、GBPUSD、USDJPYである場合の例)。

%run -t ~/py/convert_hst2csv.py --audjpy 1 --audusd 1 --euraud 1 --eurgbp 1 --eurjpy 1 --eurusd 1 --gbpaud 1 --gbpjpy 1 --gbpusd 1 --usdjpy 1

ヒストリカルデータの加工と他の足の作成

○以下のコマンドをSpyderの「IPython console」にコピー&ペーストして「Enter」キーを押す(加工したい通貨ペアがAUDJPY、AUDUSD、EURAUD、EURGBP、EURJPY、EURUSD、GBPAUD、GBPJPY、GBPUSD、USDJPY、期間が2007年1月1日〜2016年12月31日である場合の例)。

%run -t ~/py/make_historical_data.py --audjpy 1 --audusd 1 --euraud 1 --eurgbp 1 --eurjpy 1 --eurusd 1 --gbpaud 1 --gbpjpy 1 --gbpusd 1 --usdjpy 1 --start 2007.01.01 --end 2015.12.31

備考

①デューカスコピーのヒストリカルデータはGMT基準であるように思われるが(夏時間があるようなのでUTCではない)、NYクロージング基準に変更するため、元データから2時間進ませている。

②土日以外のすべての足を作成し、データが欠けている場合は前の足のデータで補間している。データが欠けている場合はデータに変動がないと考えれば前の足の終値を使うことには問題ないが、始値、高値、安値、出来高ではそうはいかない。テクニカル指標なども、元データを使った場合と若干の違いが出ることもある。

③1分足データを元に2分、3分、4分、5分、6分、10分、12分、15分、20分、30分、1時間、2時間、3時間、4時間、6時間、8時間、12時間、1日の各足を作成している。

(2017/02/02更新)

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