ハイブリッドトレードの試み

私が試行錯誤しながらやっているハイブリッドトレードをここで具体的に述べてみたい。もちろん試行錯誤であるから、決して最終形態ではないし、満足しているわけでもない。日々改善したいと考えている。

1日の方針を決める

先ずは毎朝、何を、買いから入るか、売りから入るか、様子見するかという1日の方針を決める。決める基準は極めて主観的で、相場の雰囲気である。

雰囲気的に方向は上でも下がることがあるし、下でも上がることがあって、これ自体はたいして当てにならない。ただ、雰囲気的に上の場合、下がってもたかが知れているが、上がったときはぐんと上がる、雰囲気的に下の場合、上がってもたかが知れているが、下がったときはぐんと下がることが多い気がする。

したがって、相場の雰囲気に従った場合、負けてもたかが知れている。しかし、逆らった場合、負けたときは大きくやられる。

また、相場が荒れていて、上がるにせよ、下がるにせよ大きく動きそうなときは休む。

私は経済ニュースとかあまり見ないので、相場の雰囲気を知るにあたって以下のブログを参考にしている。

酒匂塾長の『独り言』

http://www.gaitame.com/blog/sakoh/

小林芳彦のマーケットショット

http://kobayashiyoshihiko.blog88.fc2.com/

酒匂さんも小林さんも元プロの為替ディーラーで経験豊富であるから、その相場観というのは参考になる。特に小林さんのブログは毎日昼頃にその日の売買指針を書いているので重視している。

小林さんの相場観は記事のタイトルを見るだけで分かる。例えば「ドル円は買い、ユーロドルは売り」とあればドルが強いと判断しているのである。「ドル円、ユーロドルともに買い」とあればユーロが強く、円が弱いと判断しているのである。

また、「ドル円は買いだが、指値せず」とあれば、やや自信がないのである。

ただ、小林さんの具体的な売買水準には従わない。あくまでも売買の水準は自分のシステムに従う。

小林さんはTwitterでスキャルを実況していることもある。エントリーのシグナルが発生したとき、小林さんはどうしているか見てみるのもいいだろう。小林さんはスキャルのときは臨機応変に売り買いしており、定まった売買方向はない。

もし、小林さんがスキャルをやっていたら、少なくとも相場が急変するような危ない状況ではないだろう。そのときは売買方向にこだわらずにトレードしてもいい。ただし、あくまでもシステムのシグナルの範囲内で行う。

https://twitter.com/jfxkobayashi

酒匂さんと小林さんを参考にするのはお二人が特に優れていて他の人がダメだということではない。単なる好みである。

メールを確認する

私はシステムにシグナルをメールで知らせるようにしている。

エントリーシグナルが発生した場合、システムがどの通貨ペアを、どのレートで買いエントリー、または売りエントリーしたかがメールで知らされる。同様に、エグジットシグナルが発生した場合、システムがどの通貨ペアを、どのレートで買いエグジット、または売りエグジットしたかがメールで知らされる。

システムはこういうトレードをしている、ということを知らせているのである。エントリーの場合、売買の方向が小林さんの指針と異なるときはエントリーしない。同じであるときは以下の手順に移る。

経済スケジュールを確認する

先ず経済スケジュールを確認する。私はいつも

http://fx.minkabu.jp/indicators/calendar

で確認している。

だが、こういったサイトはあちこちにあるから、別にどこでもいい。これも好みである。

これからトレードしようという通貨ペアに影響を与えそうなイベントが1〜2時間以内にあるときはエントリーしない。

チャートを見る

次にチャートを見る。

日足で直近の高値、安値を確認し、レートがそこから10pips以内に近づいたときはエントリーしない。

ラウンドナンバー(100.00円、101.00円など)から10pips以内に近づいたときもエントリーしない。

それらを上抜いたり、下抜いたりしてから、エントリーのタイミングをはかる。

値動きを見る

そして、レートの変動を見る。

レートが1tickで数pipsも動くようなときはエントリーしない。1tickの変動が1pips未満になるまで待つ。

スプレッドを見る

最後にスプレッドを見る。

スプレッドが広がっているときはエントリーしない。単に損だということもあるが、何らかのニュースで市場が騒然となっている場合があるので、そういう相場には近寄らない。

追加的なエントリー条件①

これまでの手順によってエントリーできる状況にあると判断したら、2つの追加的なエントリー条件により、エントリーのタイミングをはかる。

第1は、システムより1pips有利なレートでエントリーすることである。

ここまでの手順を経る間に(凡そ数分)システムがエントリーしたレートからはいくらか離れてしまう。エントリーできないこともあるが、それは仕方ないとしてあきらめる。

追加的なエントリー条件②

第2は、エントリーシグナル発生の条件を満たしていたらエントリーすることである。システムがエントリーシグナルを送ってきたのだから条件を満たしているはずではないかと思われるかもしれない。ここでは新規のエントリーシグナルという意味である。

エントリーシグナルには新規のものと継続のものとがある。新規はエントリーシグナル発生の条件を満たしている場合であり、継続はエントリーシグナルが発生した後、エントリーシグナル発生の条件を必ずしも満たしてはいないが、エグジットシグナルがまだ発生していない場合である。

ちょっと分かりにくいかもしれない。例えばボリンジャーバンドを使って以下のようなトレードルールをもうけたとする。

終値が

  • -2σ以下で買いエントリー
  • 0以上で買いエグジット
  • +2σ以上で売りエントリー
  • 0以下で売りエグジット

ここで終値が-2σ以下となって買いエントリーのシグナルが発生したとする。ところが、システムからの通知にタイムラグがあったり、準備に手間取ったり、タイミングをはかったりで、新しい足が形成されて-2σの水準が変わってしまうことがある。

もし終値が新しい足では-1.5σの水準にあったとしよう。エグジットの条件は満たしていないので、システムは買いポジションを保有している。だが、買いエントリーの条件はすでに満たしていない。

このようなときのシグナルは新規ではなくて継続である。この場合、システムがポジションを持っているし、しかも1pips有利なレートだからといってエントリーはしない。再び終値が-2σ以下となるのを待ってエントリーする。

目をつぶって10数える

エントリーのタイミングをはかるときは、ワンタッチで新規注文を送信できる状態にしてから目をつぶって10数える。そして、追加的なエントリー条件を満たしていたら新規注文にタッチする。条件を満たしていなければ、また目をつぶって10数えるということを繰り返す。

目を開けてレートを追っていると、少しでも有利になるとつい飛びつきたくなる。だが、往々にして、しばらく待てばさらに有利なレートになるものである。だから目をつぶり、慌ててエントリーすることはしない。

もちろん、これによってエントリーのチャンスを失うこともある。システムトレード的には正しいやり方とは言えない。だが、ここでは勝つチャンスを逃さないことより負けるリスクを減らすことを重視する。

なかなかエントリーできず、レートがエントリー水準よりエグジット水準に近くなってしまったら、いったんエントリーをあきらめる。だが、しばらくしてもエグジットの通知がなく、チャートを見たら再びエントリー水準に近づいていたような場合、もう一度チャレンジする。

1pips以上の利益で利食い

エントリーしたらワンタッチで決済注文を送信できる状態にし、やはり目をつぶって10数える、ということをやる。そして1pips以上の利益が出たらエグジットする。1pips以上の利益が出なくても、エグジットのシグナルが発生したらエグジットする。

ポジションを持っている間はトレードに集中する。トレードから離れなければならないときは1pipsの利益でエグジットとなる指値決済注文を出しておく。しかし、長時間、トレードから離れることはしない。

また、含み損が出た場合は最大で何pipsだったか覚えておく。

利食ったら再エントリー

利食った後、システムがまだポジションを持っているなら再エントリーのタイミングをはかる。やはり目をつぶって10数える、ということをやる。

再エントリーに当たっては、上述の追加的なエントリー条件に加え、①利食ったレートよりスプレッド分有利なレートでエントリーする、②前のエントリーで最大の含み損が出たレートの1pips手前まで引きつけてからエントリーする、の2条件を新たにもうける。

再エントリーは何回やっても構わない。システムは負けているのに、自分は連戦連勝ということもよくある。失ったトレード機会の分はここで取り返す。

エグジットのシグナルが発生したら、もちろん再エントリーはあきらめる。

最後に

私のやっているトレードは大体こんな感じである。勝ったときの利益は1〜3pips程度なので、大きな負けがあれば、根こそぎ持って行かれるだろう。だが、エントリーに慎重なためか、単に運がよかったのか分からないが、今のところ、負けても1pips程度である(だが含み損では最大で20pips程度になったことがある)。

以上、システムだけで勝つことに難しさを感じた私なりの工夫である。もちろん、どんな相場でも勝てるシステムを作るのが理想ではある。しかし、理想にこだわってシステムのみで勝つことに固執するのであれば、安定して勝つ道は遠くなるだろう。

理想はそのまま保持しながらハイブリッドトレードを行い、安定して利益を上げながらシステムを改善し、最終的にシステムのみで勝てるようになれば、それでいいのではないだろうか。

(2017/03/27更新)

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