ハイブリッドトレードの試み (2017/07/29)

ハイブリッドトレードとは

ここではハイブリッドトレードを裁量トレードとシステムトレードを組み合わせたものとしておく。もう少し具体的には、システムによるシグナルをトレーダーが裁量で取捨選択するようなトレードである。

ハイブリッドトレードの基本原則

私が考えるハイブリッドトレードには以下の4つの基本原則がある。

  1. システムがエントリーのシグナルを点灯させてもエントリーしなくていい。
  2. システムがエントリーのシグナルを点灯させていなければエントリーしてはならない。
  3. システムがエグジットのシグナルを点灯させていなくてもエグジットしていい。
  4. システムがエグジットのシグナルを点灯させたら必ずエグジットする。

これをまとめると、システムが持つポジションを持つことは許されるが、システムが持たないポジションを持つことは許されない、ということである。

エントリー選択の原則

  1. 経済指標発表の1時間半前から30分後まではエントリーしない。
  2. 要人発言予定の1時間半前から3時間後まではエントリーしない。
  3. 経済指標、または要人発言によって相場が大きく動いたとき、動いた方向にはエントリーしない。
  4. サポート手前では買わず、レジスタンス手前では売らない。ブレイクしてからエントリーする。
  5. 日足始値より上では買わず、下では売らない。
  6. 月曜日は金曜日終値より上では買わず、下では売らない。

私は経済指標発表、要人発言を「DailyFX」というスマートフォンアプリで確認している。通貨ペアと直接関係のないイベントは基本的に考慮しない。例えば、ドル円なら米国と日本のイベントのみ注意する。

以上は私の試行錯誤によるものであって、今後も変わりうる。

エグジット選択の原則

  1. エグジットのシグナルが来たら、ポジションの損益の大小に関わらず、即座にエグジットする。
  2. 経済指標発表、要人発言予定が近づいてもエグジットのシグナルがない場合、ポジションの損益の大小に関わらず、5分前までにはエグジットする。
  3. ポジションの損益がプラスでエグジットに近づいてから相場が反転して利益が縮小した場合、マイナスになる直前にエグジットする。
  4. ポジションの損益がプラスのとき、チャートを見てエグジットの条件を満たしていると分った場合、エグジットのシグナルを待たずにポジションの半分、または全部をエグジットしてもいい。

これも私の試行錯誤によるものであって、今後も変わりうる。