ランダムウォーク・データの作成 (2018/06/05)

ランダムウォークのデータを作成する。作成にあたってはUSDJPYのデータの日時を利用しているので、あらかじめ「ヒストリカルデータのダウンロード」の記事にあるやり方でデータを作成しておく必要がある。

デフォルトの設定でデータ作成

デフォルトの設定では1分足の単位で平均=0.0、標準偏差=0.01 / sqrt(1440)、歪度=0.0の正規分布に従うランダムウォークのデータが作成される。日足での標準偏差が0.01(1%)となるイメージである。

○以下のコマンドをIPythonに入力して「Enter」キーを押す。

import forex_system as fs
fs.get_randomwalk_data()

開始日と終了日はUSDJPYと同じになるので指定する必要はない。作成される足の種類もUSDJPYと同じである。

デフォルトとは違う設定でデータ作成

デフォルトとは違う設定でデータを作成することもできる。

○以下のコマンドをIPythonに入力して「Enter」キーを押す。

import forex_system as fs
fs.get_randomwalk_data(mean=-0.00001, std=0.0005, skew=1.0)

この場合、平均=-0.00001、標準偏差=0.0005、歪度=1.0の非正規分布に従うランダムウォークのデータが作成される。歪度が0ではないのでランダムウォークと呼ぶのは正しくないかもしれないが、ここではランダムウォークとして扱う。